FI föreslår högre kapitalkrav

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta sker dels genom en mer försiktig beräkning av sannolikhet för fallissemang, och dels genom ett så kallat löptidsgolv. FI:s nya metoder kommer att genomföras under 2016, meddelar myndigheten.

I korthet går dessa två metoder ut på att:

– Bankernas beräkningar av sannolikhet för fallissemang bör beakta en större andel av så kallade nedgångsperioder och bör som utgångspunkt baseras på att nedgångsperioder utgör åtminstone ett år av fem.

– Ett löptidsgolv på 2,5 år införs inom pelare 2 för banker som har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden.

”Den nya metoden för beräkning av fallissemangsrisk bedöms höja riskvikterna för samtliga banker som använder internmetoden, och samtliga bankers genomsnittliga riskvikter för företagsexponeringar förväntas överstiga 30 procent. Löptidsgolvet beräknas höja kapitalkraven med upp till drygt en halv procentenhet”, skriver FI.

De banker som har Finansinspektionens tillstånd att använda internmetoden är Handelsbanken, Nordea, Landshypotek, Länsförsäkringar Bank, SBAB, SEB, Swedbank, Svensk Exportkredit, Volvo Finans och ett antal sparbanker.

”Dessa banker kommer i olika utsträckning att behöva förändra sina metoder att beräkna sannolikheten för fallissemang. De fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden och kommer också att bli föremål för löptidsgolvet”, uppger myndigheten.

FI:s föreslagna minsta löptidsantagande på 2,5 år förväntas enligt Finansinspektionen öka berörda bankers totalkapitalkrav med mellan 0,2-0,7 procentenheter. Den genomsnittliga påverkan på totalkapitalkravet blir 0,5 procentenheter. Påverkan på kärnprimärkapitalkravet blir i genomsnitt 0,2-0,6 procentenheter, med en genomsnittlig ökning på 0,4 procentenheter. Detta motsvarar 1-4 procent av bankernas nuvarande totala kapitalkrav, uppger myndigheten.

Av ett diagram i promemorian kan man utläsa att effekten av minsta löptidsantagandet på totalkapitalkravet ser ut att bli drygt 0,7 procentenheter för SEB, knappt 0,7 procentenheter för Handelsbanken samt omkring 0,25 procentenheter för Nordea respektive Swedbank. För kärnprimärkapitalkravet är siffrorna drygt 0,5 procentenheter för SEB och Handelsbanken samt omkring 0,2 procentenheter för Nordea respektive Swedbank.

Finansinspektionen förväntar sig att de ställningstaganden som beskrivs i promemoriorna, efter beaktande av remisskommentarer, kommer att genomföras i bankernas kapitalkrav under 2016.

FI anser generellt att riskbaserade kapitalkrav för banker är betydelsefulla för den finansiella stabiliteten och för de finansiella marknadernas funktionssätt.

”Internmetoden bidrar till god riskhantering hos bankerna eftersom den innebär att bankerna behöver hålla mer kapital om de lånar ut till kunder med högre risk. Internmetoden medför också incitament för bankerna att försöka minska sina riskvikter, och därmed sina kapitalkrav, utöver vad som är motiverat utifrån bankernas verkliga risknivå”, framhåller FI.

nullnull