Innehåll från annonsör

Framgångsrik faktorfond utvecklar nytt koncept

Under de senaste fem åren har Storebrand Global Multifactor haft en årlig värdestegring på 18,8 procent – vilket ligger över jämförelseindex*. I oktober lanseras därför, efter förfrågan från svenska kunder, SPP Global Multifactor Plus.
Framgångsrik faktorfond utvecklar nytt koncept - Storebrand_Andreas_Poole_4_liten_binary_6930972.jpg

Faktorfonder är en relativt ny förvaltningsprodukt som blivit allt mer populär under de senaste åren. Just begreppet faktor kan verka abstrakt, men i Storebrand/SPPs implementering är faktorförvaltningen mycket konkret:

– Storebrand Global Multifactor är en faktorfond med målsättning att uppnå meravkastning jämfört med sitt index. Det uppnår man genom att ta exponering mot väldokumenterade faktorer som förväntas ge meravkastning över tid, säger Andreas Poole.

Andreas, som är senior fondförvaltare, har arbetat i Storebrand i tio år. Han är en del av Storebrands specialiserade team inom tillgångsslaget modellbaserad aktieförvaltning:

– Det som skiljer oss från mer traditionella förvaltare är att de flesta av oss har en teknisk bakgrund. Vi har till exempel två ekonomer som också har en civilingenjörsexamen och en fysiker i teamet.

Strategin bakom faktorfonden
Storebrand Global Multifactor investerar i fyra bestämda faktorer: värde, momentum, storlek och volatilitet. Varje faktor står för 25 procent av fonden. En faktor konstrueras genom att Storebrands kvantteam väljer ut en bred grupp aktier med en gemensam egenskap, till exempel att de har utvecklats bra under de senaste 12 månaderna (momentum).

– Om vi till exempel tittar på storlek som faktor, har det visat sig att små företag går bättre över tid än stora. En förklaring till det är att marknadspriset kan göra att en aktive övervärderas. Därför väljer vi att istället investera i mindre bolag. Ett bra exempel på det är SPX Flow Technology – ett amerikanskt bolag som arbetar med ventiler och vattenledningar, säger Andreas Poole.

Läs mer om hur faktorportföljen konstrueras och strategin bakom fonden.

Lansering av ny fond – SPP Global Multifactor Plus
Storebrand Global Multifactor fortsätter att leverera en god avkastning, även om den ligger något under jämförelseindex hittills i år. Fonden har i hittills i år gått upp 17 % i SEK (2018-08-31). Nu i oktober startas en svensk version av fonden, SPP Global Multifactor Plus, efter konkreta kundförfrågningar.

– Vi har lyckats bra med Storebrand Global Multifactor i Sverige och vi har sett stora önskemål, framförallt från svenska institutionella kunder, att starta en svensk motsvarighet till fonden. Den nya fonden har fossilkriterier och exkluderar även bolag som distribuerar och producerar alkohol, vapen, pornografi och spel, säger Andreas Poole och avslutar:

– Storebrand Global Multifactor följer Storebrandstandard ** – en standard som fungerar som ett slags minimikrav för alla Storebrand/SPPs investeringar. Med Plus-fonden höjer vi därför nivån av exkluderingar. Vi hoppas att det är fler som kan ta del av denna strategi som visat sig fungera väldigt bra över tid.

*) 2013-08-31 till 2018-08-31 har fonden årligen avkastat 18,8% och fondens jämförelseindex (MSCI World NR USD ) 17,5%. Avkastning i svenska kronor, utan hänsyn till inflation.

**) Exkludering görs av de bolag som är involverade i korruption, som hotar mänskliga rättigheter, som är involverade i handel av kontroversiella vapen som atombomber och flygvapen samt bolag som är involverade i allvarliga miljöskador.

RISKINFORMATION

Detta är en annons från SPP Fonder. Artikeln är inte skriven av Affärsvärlden’s redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. På www.storebrand.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Denna artikel är en annons, den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.