Branschen förbättrar info om räntefonder

För att ge en korrekt och jämförbar information har föreningen beslutat om att införa ett obligatoriskt nyckeltal, spreadexponering, samt en standard för de fondbolag som redovisar kreditbetygen för fondens tillgångar.

Nyckeltalet spreadexponering ska redovisas för räntefonder i fondens årsberättelse samt halvårsredogörelse. Spreadexponering är ett mått på kredit- och likviditetsrisk, och beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med innehavens spread i förhållande till statspapperskurvan. Det visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas.

Idag redovisar vissa räntefonder kreditbetyg för fondens innehav. Fondbolagens förening har tagit fram en vägledning för att denna redovisning ska bli enhetlig.

”Den sjugradiga riskskalan, som har beslutats av EU och visar fondens volatilitet, avspeglar inte hela risken för en räntefond. Det blev tydligt under turbulensen på finansmarknaderna i mars”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Han fortsätter.

”Nu har branschen tagit fram nya mått som istället visar räntefondernas kreditrisk. Syftet är att göra det enklare för spararna att jämföra och utvärdera räntefonder.”